Organización del Curso

Objetivo del curso

Después de finalizar este curso los estudiantes deben de estar en capacidad de hacer predicciones de series macroeconómicas y financieras.

Temas

• La predicción en el área económica y financiera.
• Características series de tiempo.
• Modelos lineales.
• Modelos estacionales.
• Modelos de heterocedasticidad condicional.
• Modelos dinámicos con variables exógenas.
• Análisis de intervención y modelos de transferencia.
• Series de tiempo en el dominio de la frecuencia y modelos de componentes no observables.

Evaluaciones

• Parcial 1 (25%): Semana 9
• Parcial 2 (25%): Semana 16
• Trabajo Aplicado (25%): Semana 17 - Entrega y Presentaciones a programar
• Seguimiento (25%): Entrega proyecto trabajo final (10%), Aportes al proyecto de clase. (15%)

Bibliografía

Uriel, Ezequiel, Peiró Amado. (2000). Introducción al análisis de series temporales. Editorial AC. Madrid.

Ruey S. Tsay (2002). Analysis of financial time series. Jhon Wiley & Sons, INC.

Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis

Robert H. Shumway y David S. Stoffer. (2006). Time series analysis and its applications with R examples.

Davidson, J. (2000) Econometric Theory. Blackwell Publishing

Otras Observaciones

Software recomendado: R

Bibliografía en el Syllabus es auxiliar, el material de clase pretende ser auto-contenido de forma tal que tener los libros recomendados no es estrictamente necesario, pero son valiosos para consultar dudas.

El horario de atención es con cita previa.